Artículo 130 de Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa (CUCB)

[Título Cuarto — Capítulo Cuarto] Artículo 130.- La unidad para la administración integral de riesgos, para el cumplimiento de su objeto, desempeñará las funciones siguientes: I. Medir, vigilar y controlar que la administración integral de riesgos considere todos los riesgos en que incurre la casa de bolsa dentro de sus diversas unidades de negocio, incluyendo el riesgo consolidado. II. Proponer al comité de riesgos para su aprobación las metodologías, modelos y parámetros para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los distintos tipos de riesgos a que se encuentra expuesta la casa de bolsa, así como sus modificaciones. III. Verificar la observancia de los límites globales y específicos, así como los niveles de tolerancia aceptables por tipo de riesgo cuantificables considerando el riesgo consolidado, desglosados por unidad de negocio o factor de riesgo, causa u origen de éstos, utilizando, para tal efecto, los modelos, parámetros y escenarios para la medición y control del riesgo aprobados por el citado comité. Tratándose de riesgos no cuantificables, la unidad para la administración integral de riesgos deberá recabar la información que le permita evaluar el probable impacto que dichos riesgos pudieran tener en la adecuada operación de la casa de bolsa. IV. Proporcionar al comité de riesgos la información relativa a: a) La exposición tratándose de riesgos discrecionales, así como la incidencia e impacto en el caso de los riesgos no discrecionales, considerando el riesgo consolidado de la casa de bolsa desglosado por unidad de negocio o factor de riesgo, causa u origen de éstos. Los informes sobre la exposición de riesgo deberán incluir análisis de sensibilidad y pruebas bajo diferentes escenarios, incluyendo los extremos. En este último caso deberán incluirse escenarios donde los supuestos fundamentales y los parámetros utilizados se colapsen, así como los planes de contingencia que consideren la capacidad de respuesta de la casa de bolsa ante dichas condiciones. b) Las desviaciones que, en su caso, se presenten con respecto a los límites de exposición y a los niveles de tolerancia al riesgo establecidos. c) Las propuestas de acciones correctivas necesarias como resultado de una desviación observada respecto a los límites de exposición y niveles de tolerancia al riesgo autorizados. d) La evolución histórica de los riesgos asumidos por la casa de bolsa. La información a que hace referencia el inciso a), relativa a los riesgos discrecionales deberá proporcionarse cuando menos mensualmente, al comité de riesgos, al director general de la casa de bolsa y a los responsables de las unidades de negocio, y por lo menos cada tres meses, al consejo de administración. Por su parte, la información correspondiente a los riesgos no discrecionales, deberá proporcionarse a las instancias citadas cuando menos trimestralmente. La información que se genere con motivo de la medición del riesgo de mercado, deberá proporcionarse diariamente al director general de la casa de bolsa y a los responsables de las unidades de negocio respectivas. La información sobre las desviaciones a que hace referencia el inciso b), deberá entregarse al director general de la casa de bolsa y a los responsables de las áreas de negocio involucradas en forma inmediata, así como al comité de riesgos y al consejo de administración, en su sesión inmediata siguiente. El director general deberá convocar una reunión extraordinaria del comité de riesgos, cuando la desviación detectada sea tal que lo amerite. Las propuestas de acciones correctivas a que hace referencia el inciso c), deberán presentarse en forma inmediata al comité de riesgos y al director general de la casa de bolsa. La información sobre la evolución histórica de los riesgos asumidos por la casa de bolsa a que hace referencia el inciso d), deberá proporcionarse mensualmente al comité de riesgos y de manera trimestral al consejo de administración. V. Investigar y documentar las causas que originan desviaciones a los límites establecidos de exposición al riesgo, identificar si dichas desviaciones se presentan en forma reiterada e informar de manera oportuna sus resultados al comité de riesgos, al director general y al auditor interno de la casa de bolsa. VI. Recomendar, en su caso, al director general y al comité de riesgos, disminuciones a las exposiciones observadas, y/o modificaciones a los límites globales y específicos de exposición al riesgo y niveles de tolerancia al riesgo según sea al caso. (18) VII. Calcular, con base en la información que habrán de proporcionarle las unidades administrativas correspondientes de la casa de bolsa, los requerimientos de capitalización por riesgo de crédito o crediticio, riesgo de mercado y riesgo operacional con que deberá cumplir esta última, con el objeto de verificar que la misma se ajuste a las disposiciones aplicables. VIII. Analizar mensualmente el impacto que la toma de riesgos asumida por la casa de bolsa, tiene sobre el grado o nivel de suficiencia de capital a que hace referencia la fracción VII anterior. IX. Elaborar y presentar al comité, las metodologías para la valuación, medición y control de los riesgos de nuevas operaciones, productos y servicios, así como la identificación de los riesgos implícitos que presentan. (73) X. Proponer los planes de acción para restablecer la operación de la casa de bolsa en los procesos de negocio clasificados como críticos de acuerdo con el análisis de impacto al negocio al que hace referencia la fracción I del Anexo 18 de estas disposiciones, quedando incluidos el plan de continuidad de negocio. (73) XI. Definir y presentar para aprobación del comité de riesgos las metodologías para estimar los impactos cuantitativos y cualitativos de las contingencias operativas, para su utilización en el análisis de impacto a que hace referencia la fracción I del Anexo 18, así como en la evaluación a que hace referencia el inciso c), fracción I, del artículo 142 de las presentes disposiciones. Para tales efectos, la unidad para la administración integral de riesgos podrá auxiliarse de otras áreas de la propia casa de bolsa que sean especialistas en la materia. (73) La efectividad de las metodologías se deberá verificar anualmente comparando sus estimaciones contra las contingencias operativas efectivamente observadas y, en su caso, se llevarán a cabo las correcciones necesarias y deberá presentar el resultado de tal comparación al comité de riesgos.